Estratégias de negociação com acesso parcial ao mercado de derivativos

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Os Bull Spreads são estratégias projetadas para lucrar se o preço do estoque subjacente aumentar. É um processo de dois passos: Compre uma chamada no dinheiro - ou seja, uma chamada na qual o preço de exercício é menor que o preço à vista do estoque. Vender uma chamada fora do dinheiro - ou seja, uma chamada em que o preço de exercício é maior que o preço à vista do estoque. Esta é uma estratégia complicada, então vamos trabalhar com o exemplo simples da chamada e colocar diagramas. Você começa comprando uma chamada dentro do dinheiro: 1 MNO maio 95 liga 4, assumindo que o preço à vista é agora $ 98. Então, você vende uma chamada fora do dinheiro: diga 1 MNO, 100 de maio, ligue para 2:

Bear Spreads são estratégias projetadas para lucrar se o preço do estoque subjacente cair. É mecanicamente semelhante ao spread de um touro, exceto que o investidor aguarda muito a posição fora do dinheiro e é curto na posição no dinheiro, o que é exatamente o oposto da propagação do touro. Estes são os dois passos a seguir: Compre uma chamada fora do dinheiro. Venda uma chamada no dinheiro.

Estratégias de negociação com acesso parcial ao mercado de derivativos.

Abstrato.

Esta pesquisa analisa as estratégias de negociação com derivativos quando existem vários ativos e fatores de risco. Nós investigamos a melhoria do portfólio se os investidores tiverem acesso total e parcial aos mercados de derivativos, ou seja, situações em que os derivativos são escritos em algumas, mas não em todas, ou em fatores de risco negociados no mercado. O foco está em mercados com risco de salto. Nesses mercados, a escolha das melhores exposições ao risco de salto e difusão está vinculada. Em uma aplicação numérica, estudamos o benefício potencial da adição de derivativos ao mercado. Acontece que, e. a correlação de difusão e a volatilidade ou os tamanhos de salto podem ter um impacto significativo no benefício de um novo produto derivado, mesmo que os preços de mercado do risco permaneçam inalterados. Dada a estrutura do risco, os investidores podem ter preferências diferentes para tornar os fatores de risco negociáveis. Os ganhos de utilidade fornecidos por novos derivativos podem aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de contrato adicionado.

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Informações bibliográficas.

Volume (Ano): 34 (2010)

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Referências.

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