Uma Estratégia de Negociação Swing Simples para o S & # 038; P 500

Swing trading é uma maneira de aproveitar os recuos do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.

Neste artigo, mostro um método simples para trocar o S & amp; P 500 usando um sistema de troca de swing. Eu olho para a rentabilidade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver o robusto sistema de entrada.

O que é Swing Trading?

Swing trading é bastante direto. É uma maneira de usar os retrações normais do mercado para entrar em negociações.

A maneira como eu particularmente gosto de usar swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar swing trading. Destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é para cima. Portanto, eu só vou negociar nessa direção.

Feito bem, o balanço comercial nos permite maximizar nosso potencial de ganho, minimizando o nosso risco potencial. Podemos inserir trades que possuem taxas de recompensa / risco favoráveis ​​e aumentar nossas chances de se manter rentável no longo prazo.

Como todas as abordagens comerciais, o swing trading tem desvantagens. Durante os mercados fortemente abertos, os comerciantes de balanço podem perder boas oportunidades comerciais se o preço não retornar.

A Estratégia de Negociação Swing Simples.

Esta estratégia tem três partes principais:

Para esta estratégia, uso canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa e se os canais estão apontando para cima, eu entrarei em um comércio.

A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas Bollinger expandem-se durante a volatilidade do mercado e contratam-se durante períodos de calma.

O gatilho de entrada é um padrão de castiçal japonês. Na verdade, eu uso um padrão muito simples. Aguardo o preço para fechar abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e depois procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo de uma porcentagem mínima da altura da vela.

Resultados do Backtest de negociação.

Este backtest de negociação foi realizado usando um modelo Tradinformed Backtest. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades comerciais.

Testei essa estratégia no índice S & P 500 no prazo do dia. Eu usei dados de 1990 a 2016.

Para os resultados abaixo, tive uma parada-perda calculada em 3 vezes a ATR. Eu ajustei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios-padrão. O corpo do gatilho de entrada do castiçal deve ser pelo menos 65% da altura total da vela (entre o alto e o baixo).

Entrada aleatória & # 8211; Quão robusto é o sistema de entrada.

Como bons analistas e comerciantes, devemos sempre desconfiar dos nossos resultados. É tão fácil permitir que o viés e o excesso de otimismo afetem nossos resultados. Neste caso, eu decidi testar a eficácia do gatilho de entrada do candelabro. Então eu vou comparar a entrada do castiçal a uma entrada aleatória. Eu deixarei tudo o resto o mesmo. Realizei 5 testes de entrada aleatória e tirei os valores médios.

Conclusões.

Os resultados originais mostraram que esta estratégia de negociação de swing foi rentável durante um longo período de tempo no índice S & P 500. Tem uma percentagem relativamente elevada de vencedores e tem uma redução relativamente baixa. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o gatilho de entrada é melhor que a entrada aleatória neste teste. Também mostra que o sistema de filtro e saída pode ser lucrativo a longo prazo sem depender completamente do gatilho de entrada.

Recursos adicionais.

Se você está interessado em explorar mais sobre o comércio de swing, eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies de Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou fã da série For Dummies, neste caso há um bom uso do humor e o material é claramente apresentado. O autor inclui muita informação e idéias comerciais.

Outra boa maneira de melhorar o seu swing trading é o uso de retransmissões Fibonacci. No meu artigo sobre o cálculo de retransmissões de Fibonacci, eu mostro automaticamente meu método para colocar os níveis de retransmissões de Fibonacci em uma planilha do Excel.

Pode ser mais fácil entender uma estratégia observando. Confira o vídeo de mim demonstrando a estratégia e a planilha de backtest.

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Tradinformed.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

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Modelo de Papai Noel do Rally de Papai Noel e libra; 14,81 10 em 1 Pacote e libra; 84,08 & libra; 54,14 4 em 1 Pacote e libra; 32,24 e libra; 25.14 Breakout Model & pound; 14.81.

21 Indicadores técnicos e libra; 4.49 Long-Short Backtest Model usando Excel & pound; 8.44 Advanced Backtest Model & pound; 14,81 21 Mais indicadores técnicos e libra; 4.49.

VIX Volatility S & P 500 Entrada e libra; 14,81 4 em 1 Pacote e libra; 32,24 e libra; 25.14 Long-Short Backtest Model usando Excel & pound; 8.44.

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O básico de Trading S & amp; P 500 Price Progression.

Os futuros do índice S & amp; P 500 surgiram em popularidade na última década depois que a regra de negociação do dia do padrão da SEC desencadeou um êxodo de capital de varejo fora das ações e para a Globex, a plataforma de negociação eletrônica das 24 horas da CME. O volume atingiu um pico histórico em 2011, sustentado por uma transição mundial em risco de títulos individuais para grandes instrumentos macro, impulsionada por uma explosão de produtos derivados ultramodernos. Juntamente com os futuros do índice NASDAQ 100 e Russell 2000, o trio esculpe mapas rodoviários confiáveis ​​para comerciantes ativos que procuram sinais de compra e venda intradia.

A negociação de futuros nas horas entre o fechamento do patrimônio norte norte-americano de Nova York e o mercado de captações abertas da manhã seguinte movem eventos em bolsas asiáticas e européias (para leitura adicional, consulte 4 Indicadores Chave que Mover os Mercados). Por sua vez, estes geram relações de convergência-divergência a curto prazo que predizem a ação de preços durante o horário normal de negociação, conforme descrito em Tendências do Mercado de Leitura com Convergência-Divergência. O S & amp; P 500 ancora essas relações, classificando como o contrato de futuros de capital mais popular no mundo, muitas vezes pregando impulsos direcionais amplos sem outros contratos ou sinais de mercado.

Existem dois modos comuns para os comerciantes ativos jogarem os futuros do índice S & amp; P 500. Primeiro, arrisque-se diretamente em reação aos sinais típicos de análise técnica, incluindo breakouts, avarias e pullbacks (para leitura adicional, consulte Top Strategies para Mastering Pullback Trading). Em segundo lugar, envie comentários a outros instrumentos em ambientes altamente correlativos, nos quais milhares de ações, moedas e outros mercados mundiais se trocam em alinhamento ou em oposição a contratos de futuros. Essa sincronicidade é comum em pontos decisivos quando o capital institucional aloca riscos com base em grandes forças macro, em vez dos atributos de títulos individuais.

Progresso de preços e Sinais S & P 500.

Vamos examinar uma progressão típica do preço S & amp; P 500 e como ele previu um grande declínio ao fornecer aos comerciantes ativos uma série de sinais de compra e venda de curto prazo. Usaremos o gráfico de 60 minutos, 24 horas, um grampo para comerciantes de futuros, porque captura eventos no exterior, enquanto destaca os níveis-chave não atingidos durante a sessão dos EUA. O contrato se reúne entre 2082 e 2118 entre os dias 20 e 25 de fevereiro e se retrai. Uma grade Fibonacci esticada sobre o balanço de preços capta a deterioração passo a passo que produz uma queda de 6 de março. (Para obter uma explicação sobre como colocar essas grades corretamente, consulte Colocação de Grades Fibonacci É Chave para Sua Estratégia de Negociação).

2100 configura-se no retracement de Fibonacci de 50%, destacando a sua importância à medida que o preço puxa para trás e os testes suportam duas vezes (1,2) antes da alta impressão final e três vezes depois (3,4,5). Por sua vez, esses cinco testes estabelecem uma área de suporte mais ampla entre 2100 e 2105 (linhas azuis). O contrato se eleva a um máximo de quatro dias (6) após o quinto teste e vende-se, estabelecendo a primeira alta baixa desde 20 de fevereiro. Este é um sinal clássico de fraqueza, conforme descrito na Teoria da Dow há mais de 100 anos. Embora originalmente observado nas métricas industriais e ferroviárias do DJ, ele funciona excepcionalmente bem como um gerador de sinal, nos gráficos de futuros intradiários e diários.

A parte inferior alta dá lugar a uma venda (7) que atravessa a zona de suporte. As primeiras violações raramente levam a mudanças de tendência instantânea nos mercados de futuros porque os algoritmos que dominam a Globex preferem limpar o volume de pedidos em ambos os lados antes de entrar em impulsos direcionais amplos. Este viés contribui para um aperto curto acima da zona de suporte (8) que atrai pressão de venda agressiva e uma baixa mais profunda (9) na sessão a seguir. Esse baixo teste o salto de fevereiro baixo (linha vermelha) e encontra suporte no retracement .786. O contrato salta para suportar uma última vez e imprime dois testes falhados (10,11) antes de rolar em uma quebra que acelera quando ele subjuga os mínimos anteriores, deixando outros 20 pontos em quatro horas.

O cronograma do evento ilustra como a ação do preço S & amp; P 500 alinha-se com impulsos macro chave, muitas vezes no outro lado do planeta. Isso diz ao comerciante observador que preste muita atenção aos catalisadores econômicos e políticos quando o capital institucional provavelmente executará as estratégias mais agressivas. Também é altamente instrutivo quando as notícias de alta, como a flexibilização qualitativa do BCE e os sólidos dados dos empregos dos EUA, não conseguem empurrar o contrato acima de um nível de suporte quebrado, como aconteceu nos dias 5 e 6 de março.

O contrato de futuros do índice S & amp; P 500 funciona excepcionalmente como um roteiro para o timing e a direção do mercado a curto prazo. Assista o gráfico de 24 horas, de 60 minutos, pois eleva os níveis de suporte e resistência, alinhando a exposição ao risco com os testes que seguem os eventos econômicos e políticos em movimento de mercado (para leitura adicional, consulte os Fundamentos de Apoio e Resistência).

Emini Trading Videos.

"The Tick Trader"

Emini Trading Techniques Explicado para Iniciantes.

Não se deixe confundir com o curto prazo do mercado. É bastante simples, como explicarei a seguir.

Carta OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.

Este é um gráfico de barras de 1 minuto. Significado, cada barra é um minuto de tempo. Você notará que cada barra tem uma pequena "perna" à esquerda e à direita. A perna para a esquerda é o preço de abertura desse bar e a perna para a direita é o preço de fechamento. O topo da barra é o Alto da barra e o fundo é o Baixo. É isso aí! Isso, aliás, é chamado de Carta OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.

OAP 053: A estratégia de opções de 1 hora por mês que batem o S & # 038; P 500 em 24%

E se houvesse uma estratégia de opções que levou apenas 1 hora por mês para implementar e realmente superar o índice de referência S & amp; P 500, tanto em desempenho quanto com menor volatilidade geral da carteira? E se essa única estratégia estivesse disponível para qualquer comerciante, independentemente do seu tipo de conta ou tamanho?

Você vê, eu acredito que você trabalha muito com dificuldade por seu dinheiro e não é necessário um planejador financeiro extravagante ou um aplicativo móvel sofisticado para ajudá-lo a gerar maiores retornos com menos risco. Tudo o que demora é menos de 1 hora por mês. Sim, menos tempo que leva você a percorrer sem querer o seu feed do Facebook ou do Twitter.

Bem, você pode parar o sonho do dia porque é uma realidade e no episódio de podcast de hoje, eu andarei pela estratégia exata que supera o mercado. Sem fluff. Não há fumaça ou espelhos; apenas fatos frios. Estou doente e cansado de pessoas tentando me dizer que a negociação de opções não funciona porque o episódio de hoje esmaga todos esses mitos infundados sobre negociação.

Ouça e, se você acha que este episódio seria útil para outra pessoa, ajude-nos a espalhar a palavra aqui na opção Alph compartilhando-a com elas. Quero dizer com que frequência você pode compartilhar algo online que realmente ajuda alguém a ganhar mais dinheiro, com menos risco? Você pode se tornar seu novo melhor amigo!

Pontos principais da mostra de hoje:

As opções oferecem uma oportunidade muito melhor para gerar retorno em excesso, alfa, acima do benchmark do mercado e fazê-lo com menor volatilidade na sua conta - variações mais baixas no saldo da sua conta. A negociação de opções, quando usada de forma adequada e efetiva, pode aprimorar os retornos de sua carteira ao vender opção premium, coletando o dinheiro em sua conta, reduzindo o custo de propriedade e aumentando sua probabilidade de sucesso.

30-Delta BuyWrite Index - Simple Covered Call.

Pode usar esta estratégia de chamada coberta simples, no delta 30, para superar a S & P 500. Uma chamada coberta está entrando em uma posição e estoque e depois vende uma opção de compra contra essa posição - pegue um crédito em troca de perda de potencial além do preço de exercício. Essa estratégia não só gera mais retorno para seu portfólio, mas sua volatilidade ou o desvio padronizado anualizado dessa estratégia de opções de chamadas cobertas é dramaticamente menor do que o S & amp; P 500. Em todos os mercados cíclicos de touro em que estivemos, o coberto A estratégia de chamada superou durante o mercado de touro. Ou seja, o mercado de ações não supera essa estratégia, mesmo quando está em um modo de mercado alto e cheio. Mesmo durante as falhas do mercado, esta estratégia de chamadas cobertas supera o mercado. Porque à medida que a volatilidade se expande, significa que você coleciona mais premium, você fica mais longe do dinheiro com seus deltas e opções. A chave é que quando você desistir de algum potencial de vantagem, você aumenta sua probabilidade de sucesso e você reduz o custo de propriedade. Aproveite as poucas coisas que você pode controlar para superar o mercado com menos volatilidade e menor variação no saldo da sua conta.

Estratégia de Opções: Exemplo de Chamada Coberta.

Se o estoque for negociado em US $ 100, você compraria o estoque em US $ 100 e agora você tem a capacidade de vender uma chamada coberta sem nenhum capital adicional fora de sua conta. Digamos que a opção de compra de preço de exercício de $ 105 é negociada por 50 centavos. Você poderia vender essa opção de compra de US $ 105 por 50 centavos, ou US $ 50 em valor nocional, e você conseguiu coletar esse dinheiro em sua conta.

Desde que vendeu o golpe de $ 105, isso significa que você perde seu direito de ganhar dinheiro acima de $ 105. Em troca de fazer isso, você também coleciona um prêmio de 50 centavos, o que reduz o custo de possuir o estoque em 50 centavos. Então, agora, o custo de possuir o estoque foi os US $ 100 que você vendeu, menos o prémio de 50 centavos, que é de US $ 99,50.

Quando você reduz seu potencial de reversão, você é pago para fazer isso e isso reduz o custo de propriedade do estoque, aumentando a probabilidade de ganhar dinheiro. Agora, se o estoque permanecer exatamente onde está, a US $ 100, você realmente ganha dinheiro. Você ganha US $ 50 porque o estoque nunca foi superior a US $ 105, mas nunca foi menor do que seu preço de compensação, que é de US $ 99,50.

Pesquisa Backtesting.

Em 1986, começou com US $ 100 investidos para cada estratégia, o S & amp; P 500 e a estratégia de chamadas abrangidas. Então, todos os meses venderia uma opção de compra de dinheiro no 30-Delta. Então, uma vez por mês você venderia uma opção de compra de 30 Delta contra sua posição. Acompanhou o desempenho da venda desta chamada coberta todos os meses desde 1986, dando quase 30 anos de dados que mostram o desempenho desta estratégia de chamada coberta simples. Durante esse período, eles descobriram que o S & amp; P 500 retornaram US $ 1.599 por cada $ 100 investido. A chamada coberta, o Índice de Compra-Venda Delta-30 da Delta, retornou US $ 1.985 por cada investimento de US $ 100. Isso mostra uma diferença de 24% no retorno do índice de referência versus a estratégia de chamadas cobertas. O desvio padrão ou a variação e volatilidade no S & amp; P 500 foi de cerca de 15,3% O índice BuyWrite, esta estratégia coberta de chamadas, foi de 13,2%.

O índice CBOE PutWrite - Opção simples de colocação desnuda.

Para esta estratégia, eles venderam uma opção de venda no S & amp; P 500 e compraram as tesourarias ao mesmo tempo. Menos capital necessário para fazer isso, e basicamente cria quase o mesmo diagrama de pagamento do que o Índice BuyWrite. Descobriu que uma única opção de venda nua no mercado gerou um total de US $ 1.722 por cada $ 100 investido em comparação com os $ 1.599 gerados com o S & amp; P 500. A volatilidade na conta foi novamente dramaticamente menor que a S & amp; P 500. O padrão anual o desvio com a colocação nua foi de 10,2% ao ano, o que é menor do que o S & amp; P 500 (15,3%) eo índice de chamadas cobertas (13,2%). Mesmo durante os períodos de baixa, a volatilidade no mercado de opções aumentou exponencialmente. Quando a volatilidade aumenta, isso significa que a venda da opção de venda gera ainda mais dinheiro - às vezes 8 ou 10 vezes mais dinheiro do que seria em um mercado Bull. Fonte: CBOE.

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Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado pelo comentário Scott & # 8211; na verdade, já testou essa mesma estratégia no SPY desde que a SPY faz parte do projeto em que estamos trabalhando e os números são quase idênticos. A taxa de vitórias foi ligeiramente maior com o teste CBOE, mas o lucro foi ligeiramente superior na versão SPY que avaliamos no mesmo período. Além disso, você poderia usar a tecnologia SPX semeticamente por mês e vender uma chamada coberta contra a posição sintética por isso é possível apenas um pouco mais difícil de entrar.

Além disso, o SPY paga um dividendo, então há mais alfa! A menos que você já estivesse usando preços ajustados por dividendos em seu teste # 8230;

Corrija que você venda a chamada OTM com uma probabilidade de sucesso de 70% por mês. Nesse caso, eles nunca tocaram a chamada curta ou a geriram. Então, se no vencimento você foi designado, assumiu que você comprou o índice no dia seguinte e vendeu outra chamada coberta. Obviamente, fechá-lo cedo com um lucro poderia ter sido mais lucrativo a longo prazo em vez de sempre manter até o vencimento.

Pensamento interessante. Eu suponho que a única coisa que você evitaria ao fazer isso era a capacidade de cobrar os dividendos, mas o requisito de capital inferior seria um enorme benefício com certeza.

Sim, considerou as comissões na análise.

Ei Vuka, você quer dizer criar uma posição longa sintética? Em caso afirmativo, acredito que você quisesse comprar a chamada de dinheiro, vender colocado na mesma greve e, em seguida, vender OTM 30 delta contra isso? Parece interessante!

Hey Prashant, era o que eu estava conseguindo, não tinha certeza da mecânica por trás disso.

Eu acho que vai funcionar bem e exatamente como ser um longo SPY, exceto perder a oportunidade de Dividendos como Kirk apontou e outra coisa que eu posso pensar é o custo associado às comissões ao ter 2 contratos abertos e potencialmente fechados a cada mês. Se atribuído, as taxas de atribuição. Mais longo prazo, acho que estes vão comer alguns dos lucros!

E quanto ao DTE? 24? 30? Trade Weeklies? O estudo menciona algo sobre isso?

Eles usaram contratos tão próximos de 30 dias como poderiam por vez.

Sim, você está vendendo apenas a opção de chamada com uma chance de sucesso de 70%.

Alguém sabe se eles oferecem mini contratos mensais para a SPY? Não estou vendo-os na minha plataforma de intermediário.

Eu acho que estão bem e, obviamente, ganham longo prazo, mas acho que o dinheiro poderia ser melhor utilizado com spreads.

Você conseguiria o mesmo que uma opção de chamada curta regular e ganharia lucros na chamada em 50% do crédito recebido.

Sim, o estoque pode cair para zero tecnicamente. Eu acho que a "melhor" maneira de evitar isso é apenas usar uma longa opção de chamada OTM em um prazo de validade longe. Isso limita o risco de queda e basicamente funciona como estoque longo com menor custo total.

Graças a Kirk, pensei que precisarei olhar para a LEAPS para fazer isso.

Maravilhoso para ouvir Trish! Sim, acabei de comprar o mercado, em seguida, vendeu chamadas cobertas sem capital adicional adicionado à carteira # 8211; você sempre foi o mercado.

Não, você não comprou o mercado, mas você poderia ter usado um substituto como o SPY.

Oi Kirk, este podcast é muito interessante. Mas ainda não tenho certeza de qual estoque / ETF devemos vender a chamada coberta. É o BXMD? Porque Think ou Swim não pode encontrar este símbolo.

Sim para ambos. É por isso que não preferimos as chamadas cobertas, porque elas ainda exigem muito capital para fazer. Nós gostamos de fazer spreads de crédito em vez disso.

Na verdade, um pouco menos favorável, uma vez que os contratos semanais não pagaram tanto ao longo do tempo em comparação com os contratos mensais.